Сравнение ^OEX с AMOMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX).
AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или AMOMX.
Корреляция
Корреляция между ^OEX и AMOMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и AMOMX
Основные характеристики
^OEX:
0.37
AMOMX:
-0.30
^OEX:
0.66
AMOMX:
-0.23
^OEX:
1.09
AMOMX:
0.96
^OEX:
0.38
AMOMX:
-0.21
^OEX:
1.68
AMOMX:
-0.79
^OEX:
4.47%
AMOMX:
10.19%
^OEX:
20.30%
AMOMX:
26.49%
^OEX:
-61.31%
AMOMX:
-39.97%
^OEX:
-12.92%
AMOMX:
-32.49%
Доходность по периодам
С начала года, ^OEX показывает доходность -9.52%, что значительно ниже, чем у AMOMX с доходностью -8.51%. За последние 10 лет акции ^OEX превзошли акции AMOMX по среднегодовой доходности: 11.17% против 0.24% соответственно.
^OEX
-9.52%
-4.48%
-6.54%
8.90%
15.19%
11.17%
AMOMX
-8.51%
-3.75%
-18.26%
-6.63%
1.26%
0.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^OEX и AMOMX
^OEX
AMOMX
Сравнение ^OEX c AMOMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и AMOMX
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки AMOMX в -39.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и AMOMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и AMOMX
Текущая волатильность для S&P 100 Index (^OEX) составляет 14.17%, в то время как у AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.