Сравнение ^OEX с AMOMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX).
AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или AMOMX.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и AMOMX
Доходность по периодам
С начала года, ^OEX показывает доходность 27.30%, что значительно ниже, чем у AMOMX с доходностью 30.39%. За последние 10 лет акции ^OEX превзошли акции AMOMX по среднегодовой доходности: 12.06% против 1.93% соответственно.
^OEX
27.30%
0.82%
12.71%
33.31%
15.62%
12.06%
AMOMX
30.39%
1.70%
11.97%
22.15%
2.35%
1.93%
Основные характеристики
| ^OEX | AMOMX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 1.46 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 3.38 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 15.02 | 5.16 |
| Индекс Язвы | 2.22% | 4.35% |
| Дневная вол-ть | 13.40% | 19.52% |
| Макс. просадка | -61.31% | -39.97% |
| Текущая просадка | -1.76% | -15.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^OEX и AMOMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^OEX c AMOMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и AMOMX
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки AMOMX в -39.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и AMOMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и AMOMX
Текущая волатильность для S&P 100 Index (^OEX) составляет 4.39%, в то время как у AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.