Сравнение ^OEX с AMOMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX).
AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или AMOMX.
Корреляция
Корреляция между ^OEX и AMOMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и AMOMX
Основные характеристики
^OEX:
1.91
AMOMX:
0.66
^OEX:
2.54
AMOMX:
0.90
^OEX:
1.35
AMOMX:
1.16
^OEX:
2.70
AMOMX:
0.39
^OEX:
11.49
AMOMX:
2.79
^OEX:
2.32%
AMOMX:
4.93%
^OEX:
13.98%
AMOMX:
20.77%
^OEX:
-61.31%
AMOMX:
-39.97%
^OEX:
-4.25%
AMOMX:
-25.60%
Доходность по периодам
С начала года, ^OEX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у AMOMX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции ^OEX превзошли акции AMOMX по среднегодовой доходности: 12.39% против 1.54% соответственно.
^OEX
-1.33%
-3.61%
3.93%
26.50%
14.03%
12.39%
AMOMX
0.83%
-14.14%
-7.50%
13.65%
0.21%
1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^OEX и AMOMX
^OEX
AMOMX
Сравнение ^OEX c AMOMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и AMOMX
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки AMOMX в -39.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и AMOMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и AMOMX
Текущая волатильность для S&P 100 Index (^OEX) составляет 4.81%, в то время как у AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.