Сравнение ^OEX с AMOMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX).
AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или AMOMX.
Корреляция
Корреляция между ^OEX и AMOMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и AMOMX
Основные характеристики
^OEX:
1.76
AMOMX:
0.43
^OEX:
2.36
AMOMX:
0.64
^OEX:
1.32
AMOMX:
1.11
^OEX:
2.53
AMOMX:
0.30
^OEX:
10.64
AMOMX:
1.45
^OEX:
2.35%
AMOMX:
6.23%
^OEX:
14.18%
AMOMX:
21.05%
^OEX:
-61.31%
AMOMX:
-39.97%
^OEX:
-2.08%
AMOMX:
-23.79%
Доходность по периодам
С начала года, ^OEX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у AMOMX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции ^OEX превзошли акции AMOMX по среднегодовой доходности: 12.26% против 1.32% соответственно.
^OEX
1.75%
-1.35%
8.34%
21.84%
16.12%
12.26%
AMOMX
3.28%
-3.67%
-3.95%
6.04%
0.96%
1.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^OEX и AMOMX
^OEX
AMOMX
Сравнение ^OEX c AMOMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и AMOMX
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки AMOMX в -39.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и AMOMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и AMOMX
Текущая волатильность для S&P 100 Index (^OEX) составляет 3.82%, в то время как у AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.