PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^OEX с AMOMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^OEX с AMOMX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX).

AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или AMOMX.

Корреляция

Корреляция между ^OEX и AMOMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^OEX и AMOMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 100 Index (^OEX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^OEX:

0.58

AMOMX:

0.50

Коэф-т Сортино

^OEX:

0.98

AMOMX:

0.88

Коэф-т Омега

^OEX:

1.14

AMOMX:

1.12

Коэф-т Кальмара

^OEX:

0.64

AMOMX:

0.57

Коэф-т Мартина

^OEX:

2.32

AMOMX:

1.94

Индекс Язвы

^OEX:

5.46%

AMOMX:

6.55%

Дневная вол-ть

^OEX:

21.11%

AMOMX:

24.23%

Макс. просадка

^OEX:

-61.31%

AMOMX:

-34.29%

Текущая просадка

^OEX:

-5.36%

AMOMX:

-4.94%

Доходность по периодам

С начала года, ^OEX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у AMOMX с доходностью 2.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^OEX имеют среднегодовую доходность 11.77%, а акции AMOMX немного впереди с 12.32%.

^OEX

С начала года

-1.66%

1 месяц

14.44%

6 месяцев

-0.62%

1 год

12.09%

3 года

17.23%

5 лет

15.90%

10 лет

11.77%

AMOMX

С начала года

2.40%

1 месяц

17.44%

6 месяцев

-0.80%

1 год

12.08%

3 года

16.62%

5 лет

16.19%

10 лет

12.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 100 Index

AQR Large Cap Momentum Style Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^OEX и AMOMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^OEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^OEX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^OEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^OEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^OEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^OEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^OEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
AMOMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMOMX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^OEX c AMOMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^OEX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMOMX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^OEX и AMOMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^OEX и AMOMX

Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки AMOMX в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и AMOMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^OEX и AMOMX

Текущая волатильность для S&P 100 Index (^OEX) составляет 5.06%, в то время как у AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...